포트폴리오 최적화ACVaR를 이긴 엑스펙타일 포트폴리오: Wasserstein 강건 최적화로 따져보니
리스크 측도를 CVaR에서 엑스펙타일(expectile)로 바꾸고 분포 불확실성까지 반영한 포트폴리오 최적화가 FTSE 13년 실증에서 9개 조합 전부 이겼다. 엑스펙타일의 백테스트 가능성, 지름자 선택, 퇴화 임계값까지 쉽게 풀어 설명한다.
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엑스펙타일expectile 리스크 측도+5
#CVaR 대비
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